Вы можете использовать функцию str.zfill() в Python, чтобы дополнить номера до 3 цифр нулями:
import requests
for i in range(1, 11):
url = f'http://example.com/images/{i}.jpg'
response = requests.get(url)
filename = f'{i:03d}.jpg' # добавляем нули до 3 цифр
with open(filename...