1. При помощи модуля CaptchaSaver - отмечаете нужную картинку, что это каптча, выбираете модуль CaptchaSaver.dll и в Дополнительных настройках прописываете путь, куда нужно сохранять эту картинку.
2. Через GET запрос - получаете урл, по которому отображается файл, указываете его в поле запроса, устанавливаете качать как файл.