Торгуем на Polymarket по стратегии Кэрри Трейд

Привет зенноводы - автоматизаторы!


В этой статье хочу поделится с вами одной из стратегий торговли на Polymarket под названием Кэрри Трейд и шаблоном-помощником.

Если кто не в курсе Polymarket - это типа Web3 букмекерская контора где мы можем делать ставки на различного рода события, начиная от курса Биткоина и заканчивая погодой. При покупке события на Polymarket мы покупаем некие Доли по цене от 0,1 до 100центов каждая, в зависимости от вероятности, которую определил рынок на момент входа. Если исход побеждает – получаем 100центов или 1 доллар на каждую приобретённую долю, если исход проиграл – получаем 0центов. При этом продать свои Доли можем в любой момент, не дожидаясь окончания события, зафиксировав прибыль/убыток.

Если говорить о Кэрри Трейд в пределах Polymarket, то так, как правило, называют условно безопасную торговлю в высокой долей вероятности выигрыша ставки (win rate).

Естественно, риски никто не отменял и, прежде чем приступать к торговле, нужно все хорошенько посчитать, взвесить ну и если уж торговать на свои кровные, то лучше начинать с маленьких сумм. Саму стратегию можно применять к различным рынкам Polymarket, я же покажу на примере рынка Культуры, а именно торговля твитами Илона Маска)
Итак начинаем!

Пошаговый алгоритм действий:

1. Выбираем вид события для торговли.
Для твитов Маска есть 2 вида событий: 2х дневные и недельные. Набор позиции для 2х дневных событий лучше всего осуществлять перед началом события или в первые часы.
Для недельных событий набор позы лучше всего делать в середине события, то есть примерно на 3 день. Это не какие-то строгие правила, а просто наблюдения. Идеальный вариант – самому анализировать и вырабатывать свой подход.

2. Анализируем активность написания твитов Маском.
Для анализа хорошо подходит сервис muskmeter.live


Нажав на дату, можно выбрать актуальные события.



На скрине видим недельное события 15.09-25.09.
Нажав на кнопку Trade – попадаем на это же событие на Polymarket.
Сервис muskmeter сам анализирует частоту написания твитов в пределах события, считает среднее количество твитов в день(AVG), рисует почасовую карту, для отслеживания активных часов, ну и на основании этих данных делает прогноз, какой диапазон с большой вероятностью выиграет. (на скрине это диапазон 200-219 твитов, помечен звездочкой)
Тут важно понимать, что это всего лишь прогноз на основании текущих данных, оверхай и оверлоу активность Маска может сильно влиять на сам прогноз!

3. Делаем расчет и определяем оптимальный диапазон твитов для покупки.
На скрине више нас больше всего будет интересовать значение AVG (среднее количество твитов в день) в данном случае - 30 твитов. К этому числу прибавляем 15 твитов(+50% к AVG) 30+15=45 на случай оверхай активности, дальше умножаем на 3 дня, так как до конца события осталось ровно 3 дня, получаем 45*3=135 твитов и плюсуем уже написанные твиты, на текущий момент это 121 твит (121+135 = 256 твитов). На случай оверлоу активности Маска отнимаем от среднего (AVG) 15твитов, и точно так же умножаем на 3 и плюсуем написанные твиты (30-15=15*3=45+121=166 твитов). В итоге мы имеем диапазон 166-256 твитов.

Идем на Polymarket, чтобы иметь максимально свежие данные и смотрим на событие



Видим то же событие, общее число твитов, время до окончания события.
Ниже я обозначил интересующие нас диапазоны твитов 160-179, 180-199, 200-219, 220-239 и 240-259.

4. Суть стратегии
Согласно стратегии, наша задача набрать позицию ДА из этих диапазонов на одинаковое количество долей (например, 5) чтобы общая сумма позиции была менее 5 дол. Чем меньше потратим – тем больше прибыль. В идеале, если 5дол считать, как 100%, то оптимальная точка входа <90% то есть общий размер всей позиции не должен превышать 4.5дол.
Справа на скрине видно, что если поставить лимитный ордер на диапазон 160-179 объемом 5 долей на исход ДА, то по текущей цене мы потратим 0.5дол, а если ставка выиграет получим 5дол. Следовательно, если мы скупим диапазоны 160-259 в сумме на 4.5 дол, то при выигрыше любого из этих диапазонов получим 5 дол, 5-4.5=0.5дол чистой прибыли или 10% от суммы позиции. Покупая несколько исходов - мы увеличиваем свои шансы на победу
Если рассматривать конкретный случай на скрине, то сложив % вероятности всех исходов мы получаем ровно 100% (11+34+35+16+4) но так считать не совсем правильно, так как проценты, которые мы видим, не всегда соответствуют BID цене, по которой мы планируем набирать позу. Лучше всего проваливаться в стакан каждого диапазона и смотреть актуальную цену непосредственно там.
Тем не менее, в этом конкретном случае, если даже по BIDам мы насчитаем 90% в сумме – попытка входа в такую позицию все равно будет очень рисковой. Проблема заключается в том, то на Polymarket не всегда хватает ликвидности. Набираем позу мы всегда лимитными ордерами, (за маркет ордера взымается комиссия) и нет гарантии что мы вложимся в 90% (какой-то диапазон наберем, какой-то может вырасти) по итогу может выйти около 95-100% а еще хуже >100% (тогда уйдем в минус) Поэтому идеально набирать позу, когда сумма BIDов =<85% в таком случае у нас больше запас, на случай роста диапазонов и меньше риск уйти в минус.
Как я уже упоминал ранее, в недельные события лучше всего искать точку входа на 3день или даже раньше, а на скрине у нас уже прошло 4 дня, проценты вероятностей выросли как и риски входа в позицию.

5. Набор позы
Естественно набирать позу руками неудобно из-за низкой ликвидности. Часто ордера долго висят, лучшая BID цена может изменятся и за этим всем нужно следить, переставлять ордера и тд. Поэтому я написал шаблон, который автоматом выставляет лимитные ордера, через время перепроверяет, если нужно переставляет, а нам остается только наблюдать за процессом

5.1 Настройка шаблона

Event Setting
EventUrl – линк на событие на Polymarket
TweetRangeMin – начальный диапазон набора позиции
TweetRangeMax – конечный диапазон набора позиции
SharesPerOutcome – количество Долей (Shares)
MaxTotalCostCents – максимально допустимый суммарный % всех диапазонов на момент выставления ордеров (если значение будет больше – сделка не откроется)
PriceMode {BID|ASK} – цена по которой покупаем исход, BID – лимитка, ASK – маркет (взымается дополнительная комиссия платформы)
Side – сторона исхода ДА или НЕТ ( в нашем случае всегда YES)



Private Setting
PrivateKey – приватный ключ от вашего кошелька с которого делали депозит на Polymarket (нужен только один раз для генерации API keys, потом можно удалить из настроек)
Кстати API keys можно сгенерировать и на сайте Polymarket, но у меня с ключами из сайта шаблон не заработал. Пробуйте, если будут работать ключи с Polymarket– тогда приватник ненужен.
PublicAddress – публичный ключ от вашего кошелька ( для подключения к Polymarket руками я использую расширение Phantom - единственное, которое у меня заработало с сайтом без глюков)
FunderAddress – ваш публичный ключ Polymarket (его можно скопировать прямо на сайте)
ApiKey, ApiSecret, ApiPassphrase - API ключи Polymarket, о которых я написал выше, получаете на сайте либо единоразово выполнив экшн "get API keys" в шаблоне.


При запуске шаблон проверяет BID цены в диапазонах TweetRangeMin – TweetRangeMax - если их сумма ниже MaxTotalCostCents – выставляет лимитные ордера и через время, которое указывается в самом шаблоне(сейчас это 60сек), перепроверяет цены – если цена выросла – переставляет лимитный ордер.
И так по кругу, пока не наберется вся поза.
Весь функционал шаблона вынесен в Общий код, там же есть комментарии к функциям.
Конечно, до идеала логике шаблона еще далеко, но в целом все работает, при желании – дорабатывайте, используйте за основу для других стратегий, в общем что душе угодно)

Видео-обзор шаблона и демонстрация его работы >>>

Ну а на этом извольте откланяться – всем успешного приумножения капитала!

Инфы действительно мало, возможно потому, что платформа еще относительно новая.

Lemansky написал(а):

Данный шаблон можно переделать под прогнозы по BTC и другие маркеты?
Очень понравилась идея Кэрри Трейд.

Нажмите для раскрытия...

думаю да, сама по себе сратегия применима к любым маркетам, но рынки Поликмаркета могут сильно отличатся волатильностью, ликвидностью, это все нужно учитывать при переделке шаблона.

Shebs написал(а):

Спасибо за статью и шаблон! Подскажите, проверяли ли вы на исторических данных, насколько надёжен выбор коридора по правилу AVG ±50%?

При стоимости корзины $4,50 и выплате $5 для безубыточности нужно 90% попаданий, а с учётом расходов - ещё больше. Если держать позиции до расчёта события, один выход за коридор принесёт убыток $4,50 и перекроет прибыль девяти удачных сделок по $0,50.
Вы оговорили риски, но хотелось бы понять, есть ли у этого подхода положительное математическое ожидание. Сумма цен выбранных исходов ниже $1 сама по себе этого не гарантирует, поскольку корзина покрывает не все возможные результаты.
Есть ли статистика по завершённым событиям: частота попаданий в коридор, фактическая стоимость набора позиций и итоговый результат с учётом проигрышей? Это помогло бы оценить стратегию.

И небольшая арифметическая поправка: $0,50 прибыли на $4,50 вложений - это 11,1% до расходов, а не 10%.

Нажмите для раскрытия...

Конкретно эту стратегию тестировал еще в начале года, тогда же качал исторические данные за последний год, сравнивал, винрейт был точно> 90%+ даже при AVG<50%. Я торговал по этой стратегии не долго, около месяца, попадание в коридор по стратегии было 100%, но в некоторых сделках я был очень близко к вылету за пределы коридора, делал импульсивные продажи позы и тд. Вроде как положительное математикое ожидание есть, хотя и риск/ревард этого подхода совсем не радует. Но если говорить о маркете твитов Маска, то чисто математики и истории тут мало. Нужно понимать, що огромный подводным камнем есть человекий фактор. Конкретно у Илона бывают как всплески активности, так и полное молчание. Мне кажется, идеальный вариант для этого рынка - глубокое погружение в деятельность Илона, изучение паттернов его поведения, активности и тд. и уже на основании этой информации - принимать решение входа в позицию, а Кэрри Трейд рассматривать лишь как дополнительную страховку.
Поторговав немного я сделал для себя вывод - на дистанции в слепую, (то есть не вникая в деятельность Маска) шансы быть в плюсе очень размытые. Любое событие в жизни, бизнесе Илона может выкинуть из коридора. Это как торговать во время новостей) Коротче нужно полное погружение в тему(маркет)
Конкретно сейчас у меня на это времени нет, хотя тема для меня до сих пор интересна.

Shebs написал(а):

Это проясняет ситуацию.
Тогда ключевой вопрос именно в величине запаса над 90%: условные 91-92% и 97% при такой структуре выплат - практически две разные стратегии. Если сохранились исторические данные, было бы очень интересно увидеть размер выборки и точный процент попаданий при AVG <50%. Потому что месячный результат в 100% выглядит хорошо, но для оценки матожидания важнее именно длинная дистанция.
А насчёт Маска согласен!

Нажмите для раскрытия...

Исторические данные поищу, если найду - скину. Кстати на Ютубе было видео, если не ошибаюсь канал Тимурка, он там как раз делал гипотетические тесты разных стратегий на основании исторических данных именно на маркете Маска.