как бе...
instance.SaveCookie("path");
только вместо path пишете c:\papka\cookie.txt
только надо чтобы этот адрес уже существовал, можно конечно и из кода проверку замутить и создавать если надо, но мне кажется вам это пока ни к чему
потом работаете с фаилом куки как с обычным текстовым фаилом
а потом
instance.LoadCookie("path"); и готово
path должно быть написано или так
SaveCookie(@"c:\papka\cookie.txt")
или так
SaveCookie("c:\\papka\\cookie.txt")