Это многопоточность, а не асинхронность
Zenno запускает свой поток. ParallelFor запускает свои потоки в нутри потока Zenno + еще вы хотите внутри потоков ParallelFor запускать еще потоки.... Какая то белеберда. Не проще контролировать ко-во потоков используя механизм многопоточности самого...