- Регистрация
- 25.03.2018
- Сообщения
- 169
- Благодарностей
- 260
- Баллы
- 63
Криптовалютный трейдинг-бот для спотовой торговли на Binance представляет из себя реализацию следующей гипотезы: может ли автоматизированный алгоритм торговать всегда с прибылью? Ответ лежал на поверхности, ведь по сути это простая задача, решение которой заключалось лишь в том, чтобы организовать расстановку ордеров на продажу дороже цены ордеров на покупку.
На пути к воплощению задуманного возникало множество подзадач, например: обеспечение непрерывной торговли и прозрачного контроля расходов, создание более-менее простого интерфейса с понятными настройками, исключение ошибок при эксплуатации ввиду человеческого фактора.
Отмечу, что прогнозы по доходности бота не составлялись изначально и не учитывались при реализации идеи. По предварительным подсчетам было ясно, что эффективность торговли будет полностью зависеть от выбранной стратегии. Предстояло создать надежный инвестиционный инструмент для личного использования. И прежде всего такой, который работает стабильно и предсказуемо.
На текущий момент этот бот способен преодолевать сильные просадки рынка, сохраняет депозит усредняясь, и интенсивно торгует в плюс, достигая показатели PNL до +15% в месяц на благоприятном фоне котировок.
Binance Bot v3.2 состоит из 4 шаблонов, а также общего кода более чем на 1000 строк. Работает через POST/GET запросы, подключаясь к бирже по API.
Бот работает в связке с БД MySQL. Структура состоит из 6 таблиц для каждого пользователя индивидуально и 2 общих:
FAQ по настройкам
В данном блоке разобраны наиболее часто упоминающиеся вопросы, касательно настроек и эксплуатации криптовалютного трейдинг-бота.
Как выбирать торговые пары?
Что такое коридор цены и зачем он нужен?
Как правильно рассчитать коридор цены?
Что такое трейдинг-дельта и как её настроить?
На основе чего бот контролирует остатки?
Бот не выйдет за рамки указанного депозита?
Что делать, если бот израсходовал установленный депозит?
Могу ли я воспользоваться средствами, на которые торгует бот?
Что такое айсберг и как его рассчитать?
Что такое страховочные действия?
Можно ли удалить задание из БД через входные настройки?
Можно ли менять настройки «на лету»?
Сколько рынков можно одновременно запустить?
Сколько акаунтов Binance можно одновременно запустить?
Существует ли возможность сбора данных о пользователях из-под проекта?
Тарифы и цены
Наш сайт binancebot.online
Наш Telegram t.me/binancebot_online (подписывайтесь, чтобы не упускать скидки)
По всем вопросам буду рад пообщаться в комментариях и заранее благодарю за обратную связь.
На пути к воплощению задуманного возникало множество подзадач, например: обеспечение непрерывной торговли и прозрачного контроля расходов, создание более-менее простого интерфейса с понятными настройками, исключение ошибок при эксплуатации ввиду человеческого фактора.
Отмечу, что прогнозы по доходности бота не составлялись изначально и не учитывались при реализации идеи. По предварительным подсчетам было ясно, что эффективность торговли будет полностью зависеть от выбранной стратегии. Предстояло создать надежный инвестиционный инструмент для личного использования. И прежде всего такой, который работает стабильно и предсказуемо.
На текущий момент этот бот способен преодолевать сильные просадки рынка, сохраняет депозит усредняясь, и интенсивно торгует в плюс, достигая показатели PNL до +15% в месяц на благоприятном фоне котировок.
Binance Bot v3.2 состоит из 4 шаблонов, а также общего кода более чем на 1000 строк. Работает через POST/GET запросы, подключаясь к бирже по API.
- binance bot v3.2.zp - пусковой шаблон. В нем происходит запуск и завершение работы бота.
- binance bot v3.2 (settings).zp - вложенный шаблон, в котором происходит валидация входных настроек, подготовка таблиц БД и подгрузка открытой информации о рынках (правила конвертации и ставка комиссии) каждые 12 часов.
- binance bot v3.2 (wallet).zp - вложенный шаблон для анализа остатков по каждой торгуемой валюте. Поскольку для корректного расчета требуется загрузка данных с биржи, что подразумевает расход баллов API - происходит этот запрос в двух сценариях: при обновлении депозита и с каждой новой сделкой.
- binance bot v3.2 (trend).zp - вложенный шаблон, в котором происходит анализ изменения тренда и тут же - расчет параметров сделки (объем и сумма ордера, количество ордеров в айсберге, статус ордера)
Бот работает в связке с БД MySQL. Структура состоит из 6 таблиц для каждого пользователя индивидуально и 2 общих:
- focus - в ней собрана информация об отслеживаемом тренде
- market - это буферная таблица для наиболее быстрой обработки данных по купленным, но не распроданным активам
- orders - таблица, в которую попадают все ордеры на покупку и продажу
- report - информация о затратах и остатках активов по каждому заданию
- summary - сводная таблица со статистикой торговли
- wallet - отражает информацию о балансе по тем активам, которые задействованы в торговле ботом
- exchanger - информация о правилах конвертации одних валют в другие
- fees - ставка комиссии по всем спотовым рынкам Binance
FAQ по настройкам
В данном блоке разобраны наиболее часто упоминающиеся вопросы, касательно настроек и эксплуатации криптовалютного трейдинг-бота.
Как выбирать торговые пары?
Существуют общие рекомендации. Вот некоторые из них:
- Обращайте внимание на ликвидность рынка. Выбирайте популярные и активно торгуемые криптовалюты. Рынки с высокой ликвидностью обеспечивают легкость входа и выхода из позиций, а также меньшую вероятность значительных колебаний цен.
- Исследуйте волатильность рынка, на котором вы планируете торговать. Высокая волатильность может представлять возможности для прибыли, но также сопряжена с большим риском. Если вы предпочитаете более стабильные инвестиции, то выбирайте пары с более низкой волатильностью и преимущественно боковым трендом.
- Проводите фундаментальный анализ криптовалюты или проекта, на основе которого она создана. Оцените команду разработчиков, технологическую инновацию, партнерства, перспективы применения и конкурентную среду. Это может дать вам понимание того, какие криптовалюты имеют потенциал для роста в долгосрочной перспективе.
- Используйте технический анализ при изучении графиков и идентификации трендов, прежде чем принимать решение о входе в рынок или выходе из него. Также помните и о том, что человеческие возможности в этом вопросе очень ограничены. Не увлекайтесь этим чрезмерно, будьте прагматичны.
- Вдумчивая диверсификация портфеля поможет снизить риски и повысить потенциальную доходность. Запускайте бота в демо-режиме и ищите хеджирующие рынки среди наиболее востребованных для инвестиций.
Что такое коридор цены и зачем он нужен?
Коридор цены формирует триггерные цели или размах цен, в пределах которых необходимо отслеживать тренд. Бот будет ориентироваться на данный параметр как при создании сделок на покупку, так и на продажу.
Пример:
Ниже, для наглядности, я указал два возможных варианта развития событий с ценой входа на уровне 310.5 USDT за одну монету BNB.
Предположим, что указанное в настройках значение коридора цены составляет 1.61% - в этом случае, при росте рынка до 315.5 USDT, бот зафиксирует растущий тренд, тогда как падение, на тот же процент и от того же уровня, до 305.4 USDT - обозначит падающий тренд. Если задать меньший коридор цены, то вероятность срабатыввания триггера увеличивается - тем самым мы задаем более интенсивный темп торговли, что можно расценивать как стратегию с повышенным риском. Указав коридор цены хотя бы немного более, сделка на продажу может и не состояться в указанном диапазоне времени. Тогда как на покупку - вполне возможно.
Подробно об автоматизированной механике торговли можно узнать из статей:
Пример:
Ниже, для наглядности, я указал два возможных варианта развития событий с ценой входа на уровне 310.5 USDT за одну монету BNB.
Предположим, что указанное в настройках значение коридора цены составляет 1.61% - в этом случае, при росте рынка до 315.5 USDT, бот зафиксирует растущий тренд, тогда как падение, на тот же процент и от того же уровня, до 305.4 USDT - обозначит падающий тренд. Если задать меньший коридор цены, то вероятность срабатыввания триггера увеличивается - тем самым мы задаем более интенсивный темп торговли, что можно расценивать как стратегию с повышенным риском. Указав коридор цены хотя бы немного более, сделка на продажу может и не состояться в указанном диапазоне времени. Тогда как на покупку - вполне возможно.
Подробно об автоматизированной механике торговли можно узнать из статей:
Как правильно рассчитать коридор цены?
Это зависит от стиля торговли и суммы депозита. Предусматривайте при расчетах вероятность просадки рынка - у бота должно быть достаточно средств для непрерывного размещения ордеров на покупку, чтобы достичь локального минимума в обозримой перспективе.
Что такое трейдинг-дельта и как её настроить?
Трейлинг-дельта задает ценовой диапазон отклонения от триггерной цели в обратном направлении от зафиксированного тренда. Данная настройка позволяет реализовать «жадный» механизм торговли с целью достижения наибольшей прибыли.
Пример:
Возьмем произвольные параметры коридора цены 0.5% и трейлинг-дельты 33%.
Если бы для конкретного примера была указана трейлинг-дельта 0%, то сделка произошла бы на уровне триггерной цели (большой диапазон белого цвета, верхняя граница), то есть по достижении 0.5% роста цены от точки входа (нижний уровень для всех диапазонов, синяя линия).
Однако в данном случае она равна 33% от пройденного пути. Отсюда следует, что достигнутая триггерная цель, в совокупности с корректировкой (белая диагональная стрелка) - в теории, позволяют растянуть коридор цены до 1% (большой диапазон желтого цвета, верхняя граница), что означает закрытие сделки на уровне 0.67% с учетом корректировки (желтая диагональная стрелка).
Пример:
Возьмем произвольные параметры коридора цены 0.5% и трейлинг-дельты 33%.
Если бы для конкретного примера была указана трейлинг-дельта 0%, то сделка произошла бы на уровне триггерной цели (большой диапазон белого цвета, верхняя граница), то есть по достижении 0.5% роста цены от точки входа (нижний уровень для всех диапазонов, синяя линия).
Однако в данном случае она равна 33% от пройденного пути. Отсюда следует, что достигнутая триггерная цель, в совокупности с корректировкой (белая диагональная стрелка) - в теории, позволяют растянуть коридор цены до 1% (большой диапазон желтого цвета, верхняя граница), что означает закрытие сделки на уровне 0.67% с учетом корректировки (желтая диагональная стрелка).
На основе чего бот контролирует остатки?
На каждое конкретное задание бот создает индивидуальный резерв. Строго говоря, все активы, оборачиваемые ботом, бронируются в пределах каждого задания с целью обеспечения корректности расчетов.
Пример:
Вы начали торговлю на рынке BTC/USDT и закупили 0.01 BTC в течение некоторого времени. Внезапно цена ушла вниз и теперь началась торговля на откуп или усреднение. Параллельно с ожиданием вы тут же решили запустить еще одно задание на рынке BNB/BTC и при этом в личном кабинете у вас нет BTC сверх обозначенного объема. То есть, в данной ситуации, бот располагает активами на продажу - те самые 0.01 BTC, и они будут актуальны только для действующего задания. Да, бот сможет ими воспользоваться в другом задании, но для этого надо будет устранить задание BTC/USDT.
То же самое касается и депозита, резервируемого в котируемой валюте на каждое задание индивидуально.
Пример:
Вы начали торговлю на рынке BTC/USDT и закупили 0.01 BTC в течение некоторого времени. Внезапно цена ушла вниз и теперь началась торговля на откуп или усреднение. Параллельно с ожиданием вы тут же решили запустить еще одно задание на рынке BNB/BTC и при этом в личном кабинете у вас нет BTC сверх обозначенного объема. То есть, в данной ситуации, бот располагает активами на продажу - те самые 0.01 BTC, и они будут актуальны только для действующего задания. Да, бот сможет ими воспользоваться в другом задании, но для этого надо будет устранить задание BTC/USDT.
То же самое касается и депозита, резервируемого в котируемой валюте на каждое задание индивидуально.
Бот не выйдет за рамки указанного депозита?
Нет. Как только установленный лимит будет достигнут - бот уведомит о том, что депозит по конкретному заданию исчерпан.
Что делать, если бот израсходовал установленный депозит?
В этой ситуации можно посоветовать следующее:
- Увеличить депозит, тогда торговля продолжится как ни в чем не бывало.
- Отслеживание рынка не прекращается в любом случае. Если не предпринимать никаких действий, то бот либо ликвидирует позицию по мере достижения максимального убытка, либо продолжит торговать и усредняться, как только цена выйдет из «мертвой зоны».
- Удалить задание насовсем и перейти на другой рынок, где можно будет использовать приобретенный актив в качестве котируемого.
Могу ли я воспользоваться средствами, на которые торгует бот?
Средства, на которые торгует бот, находятся в полном распоряжении пользователя - на спотовом счете в личном кабинете Binance. Если вы потратите зарезервированные ботом активы, то это повлечёт за собой рассинхронизацию баланса в тот момент, когда средств окажется недостаточно для совершения очередной сделки. Торговля при этом остановится.
Варианты решения:
Варианты решения:
- Если нехватка котируемых средств на покупку - уменьшаем депозит до актуального остатка.
- Если нехватка базовых средств для продажи - удаляем задание подчистую или пополняем баланс недостающего актива в личном кабинете Binance.
Что такое айсберг и как его рассчитать?
Айсберг - это некоторое количество ордеров на покупку, расставленных на коротком ценовом интервале друг от друга. Данная настройка позволяет существенно ускорить процесс усреднения позиции, а также увеличить потенциальную прибыль.
Пример:
В процессе расчетов суммы сделки айсберг будет разбит на несколько ордеров, исходя из минимальной суммы сделки по указанной торговой паре. Допустим, минималка для одной сделки составляет 5$, указан депозит 100$, а айсберг указан 20%. В этой ситуации сумма сделок айсберга равна 20$ и может быть поделена на 3 ордера без остатков (нельзя поделить на 4, так как при округлении объемов сделки всегда появляются излишки, которые увеличивают стоимость ордера на совсем немного, но все же она становится больше 5$ в данном случае).
В пределах коридора цены, равном 2%, мы задали 10% трейдинг-дельту. Исходя из этого мы можем рассчитать малый коридор цены (2 * 0.1 = 0.2%). Теперь каждый новый айсберг будет отсекать расстояние на графике на ~2%. Тогда как при расстановке ордеров на покупку в рамках одного айсберга - они будут расставлены на удалении ~0.2%.
Пример:
В процессе расчетов суммы сделки айсберг будет разбит на несколько ордеров, исходя из минимальной суммы сделки по указанной торговой паре. Допустим, минималка для одной сделки составляет 5$, указан депозит 100$, а айсберг указан 20%. В этой ситуации сумма сделок айсберга равна 20$ и может быть поделена на 3 ордера без остатков (нельзя поделить на 4, так как при округлении объемов сделки всегда появляются излишки, которые увеличивают стоимость ордера на совсем немного, но все же она становится больше 5$ в данном случае).
В пределах коридора цены, равном 2%, мы задали 10% трейдинг-дельту. Исходя из этого мы можем рассчитать малый коридор цены (2 * 0.1 = 0.2%). Теперь каждый новый айсберг будет отсекать расстояние на графике на ~2%. Тогда как при расстановке ордеров на покупку в рамках одного айсберга - они будут расставлены на удалении ~0.2%.
Что такое страховочные действия?
В процессе торговли бот отслеживает PNL и при приближении к указанным величинам (в полях "Зафиксировать прибыль" и "Ликвидировать позицию") бот распродаст все остатки по заданию, завершив торговлю в прибыль или убыток соответственно.
Можно ли удалить задание из БД через входные настройки?
Запустите задание как обычно, но в этот раз отожмите чекбокс «согласие с правилами». Бот аккуратно подчистит всю историю торговли по нему. Также будут удалены строки из таблицы wallet, актуальные только обозначенному заданию.
Можно ли менять настройки «на лету»?
Да, изменять настройки можно в любой момент без предварительной остановки бота.
Сколько рынков можно одновременно запустить?
Бот может производить до 3 проверок в секунду и происходят они не одновременно, а в порядке очереди - в рамках одной учетной записи. Чем больше рынков, тем длиннее очередь из заданий. Необходимо понимать, что задержки между проверками котировок влияют на качество торговли, поэтому оптимальное количество заданий зависит только от вашего стиля торговли.
Сколько акаунтов Binance можно одновременно запустить?
Ввиду наличия лимитов API оптимальное число одновременно работающих учетных записей Binance с одного ПК не может превышать 10 штук. Для запуска большего количества потребуется использовать несколько копий Zennoposter из-под VPN для каждой из них. При таком подходе максимальное число обрабатываемых аккаунтов Binance не ограничено ничем, а также допустимо использование одной лицензии бота и одной общей БД для всех ваших рабочих станций одномоментно.
Существует ли возможность сбора данных о пользователях из-под проекта?
Доступ к ключам пользователя и настройкам стратегии извне не предусмотрен. Вы несёте ответственность за сохранность персональной информации единолично, получить её можно лишь через входные настройки вручную.
Тарифы и цены
- “Демо-версия” бота распространяется бесплатно (1 аккаунт Binance), эмулятор с тестовым депозитом 10000 BUSD
- “Стандартный” бот - 3900₽ (1 аккаунт Binance)
- “Профессиональный” бот - 15900₽ (10 аккаунтов Binance)
Наш сайт binancebot.online
Наш Telegram t.me/binancebot_online (подписывайтесь, чтобы не упускать скидки)
По всем вопросам буду рад пообщаться в комментариях и заранее благодарю за обратную связь.
Последнее редактирование:
