Здравствуйте,
Для корректной работы ZB нужно будет подтвердить.
Такое окно появляется не только тогда, когда приложение принимает подключения из внешней сети. Оно возникает, если приложение начинает прослушивать сетевой порт. Например, ZennoBrowser использует локальный API через localhost (127.0.0.1). Для Windows это тоже сетевое подключение, поэтому она запрашивает разрешение в брандмауэре. Само по себе это не означает, что приложение открывает доступ из Интернета.