На ip, но я думаю, что косяк не в зенке. Попробуй в логе выводить какая прокся используется и дергай айпишку прокси и выводи в логе и увидишь, что логика скорее всего не верно выписана. Я работаю и в 1000 и в 2000 потоков с одним списком прокси и проблем таких нет. Ну или версия зенки древняя.